国金证券-慧泉量化精选对冲9号

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产品要素

产品名称:国金证券-慧泉量化精选对冲9号

募集规模:10亿元

封闭期:至集合计划成立之日起6个月开放可申购/赎回;封闭期结束后每月都可申购,每三个月可赎回

起点金额:101万

资产配置比例:固定收益率、权益类、现金管理和国债期货均为(0-100%)

发售期:2014年12月

预期年收益率:浮动

资产管理机构:国金证券股份有限公司

 

产品亮点

一、坚持数量化投资
通过数量化模型进行选股,避免了传统基本面分析视野狭窄的缺点,即由于精力有限,投资经理和研究员只关注自己熟悉的几十只甚至几只股票

二、坚持对冲交易
利用股指期货对冲工具,以持续超越大盘和极低的回撤幅度为目标,在获取长期稳健绝对收益的同时实现风险最小化

三、坚持量化投资和行研结合的投资交易理念
依靠量化选股,同时对选出标的进行基本面分析;避免财务数据的造假出现的黑天鹅事件
依靠基本面研究,同时对股票的交易进行量化的时点判断

四、坚持程序化,减少投资随意性
不管是股票的筛选及组合的构建,股指期货头寸的调整均采用数量模型自动运行,不人工干预,减少投资的随意性,也确保策略完整的执行。

 

风险管理

一、风险管理原则

秉承风险控制六大原则——及时性、全面性、动态管理、审慎性、定性定量相结合和前瞻性

二、风险控制手段

1、控制风险头寸,控制持仓结构和量化与行研联合排雷来管理事前风险

2、监控实时系统,交易员跟踪盯盘和及时警示个股异常波动来监督事中风险

3、评估绩效,报告每日风险管理,进行每月投资检讨以及强制止损机制和外部风险评级等措施来对    事后风险进行反馈和评估

 

相关主体介绍                                                                                                                                                        

1、资产管理机构——国金证券股份有限公司基本情况介绍

国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、服务特色鲜明的上市证券公司,是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股,注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司,在北京发起设立国金通用基金管理公司。 2010年5月29日,在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报联合主办的“1990-2010:走向资本强国——中国证券市场20年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛”活动中,国金证券荣获“中国20家最具影响力证券公司奖”。公司现有客户超过30万户,托管的证券市值和保证金超过280亿元。

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JiuYan
  • 本文由 发表于 2014 年 12 月 23 日11:13:02
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.jiuyancf.com/archives/12694

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